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华夏货币市场基金2022年第三季度报告

2022-12-11 21:01:17

  华夏货币市场基金2022年第三季度报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告中

  的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用按实际利率计算账面价值,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金自 2012 年 12 月 10 日增加 B 类基金份额类别。

  注:①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研

  究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

  3 季度,俄乌战争战线拉长,全球市场避险情绪严重。美国通胀压力持续加大,进入加息周期,美股美债均延续暴跌态势,全球金融市场均面临较大压力。

  国内方面,8 月 15 日央行开展中期借贷便利(MLF)等公开市场操作,在充分满足金融机构需

  求的同时,利率下降 10 个基点。货币政策维持稳健,流动性合理充裕,资金面未有明显波澜。报告期间,央行通过降准、逆回购和中期借贷便利(MLF)等定向工具维持市场的合理充裕。

  市场方面,3 季度公开市场利率调降,资金面整体维持宽松态势,市场存单利率大幅下行后震荡上行,资金利率季末波动较大,跨季资金利率维持高位。资金利率方面,隔夜利率均值在 1.1%-1.5%附近,7 天回购利率在 1.5%-1.8%左右位置,非银跨季资金利率维持在 2.5%以上的水平;存款存单

  附近后逐渐上行至 1.9%的位置,1 年 AAA 存单先下行至 1.85%附近后逐渐上行至 2%左右。

  报告期内,本基金主要投资于质押式逆回购,9 个月以内的同业存款、高等级同业存单。期限搭配以及杠杆水平合适,组合整体的流动性较好。

  截至 2022 年 9 月 30 日,华夏货币 A 本报告期份额净值收益率为 0.3419%;华夏货币 B 本报告

  期份额净值收益率为 0.4027%。同期业绩比较基准收益率为 0.3781%。本基金的业绩比较基准为一年期定期存款的税后收益率。

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

  在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240 天的情况。

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。

  为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人采用“影子定价”,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1.00元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

  5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。5.9.3 其他资产构成

  注:上述“报告期期间基金总申购份额”、“报告期期间基金总赎回份额”包含本基金各份额类别

  本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

  华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管

  理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、

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  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

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  风险揭示:我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动,投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策,并自行承担投资风险。